Ce module en deux parties présente les options sur devises et l’approche de base pour les évaluer en utilisant soit la formule de Black-Scholes, soit ce qui est connu comme la méthode des arbres binomiaux. Nous examinerons les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes et les utiliserons pour introduire les principaux facteurs de sensibilité des options sur devises.
target audience:DX1 Traders, gestionnaires de risques, force de vente, contrôle financier et audit
prerequisite required:
– Introduction aux Taux de Change
prerequisite recommended:
– Options de taux d’intérêt
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