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Gestion d´Actifs/Passifs – All chapters
Le chapitre 1 passe en revue les notions générales de risque de taux d’intérêt dans le secteur bancaire, avant de décrire le concept des écarts de refixation du prix et l’utilisation d’un rapport sur les écarts pour quantifier et gérer ce risque au moyen du modèle dit de refixation du prix.
Target audience: Traders, gestionnaires de risques, force de vente, contrôle financier et audit
Prerequisite required:
– Les principes fondamentaux des obligations
– Interest Rate Forwards & Swaps
– Options sur taux d’intérêt
Prerequisite recommended:
– Value at Risk