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Gestion d´Actifs/Passifs – All chapters
Dans ce module, nous analysons l’impact des variations de taux d’intérêt sur les revenus nets d’intérêts et la valeur nette d’une institution financière. Contrairement aux techniques de valeur en risque qui se concentrent sur le portefeuille de négociation de l’institution, nous nous concentrons ici sur ce que l’on appelle l’accrual book ou le banking book, dans lequel l’institution comptabilise principalement les positions qu’elle a l’intention de conserver jusqu’à l’échéance. Nous examinons dans des chapitres successifs des techniques alternatives basées sur le modèle dit de repricing et le modèle de duration, et nous concluons en décrivant les lignes directrices du Comité de Bâle pour la mesure et la gestion de ce risque.
Target audience: Traders, gestionnaires de risques, force de vente, contrôle financier et audit
Prerequisite required:
– Les principes fondamentaux des obligations
– Interest Rate Forwards & Swaps
– Options sur taux d’intérêt
Prerequisite recommended:
– Value at Risk